反攻寶能系 萬(wàn)科向證監(jiān)會(huì)舉報(bào)鉅盛華違規(guī)（2）

四、鉅盛華及其控制的九個(gè)資管計(jì)劃涉嫌損害中小股東權(quán)益

萬(wàn)科目前總股本為11,039,152,001股，其中A股9,724,196,533股。在A股中，除寶能系、華潤(rùn)、證金匯金公司、安邦、金鵬計(jì)劃、德贏計(jì)劃以及QFII、基金外，其余股份不到A股的20%，中小股東流通盤面較小，易被人為操縱。

（一）鉅盛華涉嫌利用信息優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)，借助其掌握的多個(gè)賬戶影響股價(jià)。

2015年下半年以來(lái)，特別是萬(wàn)科A股于2016年7月4日復(fù)牌以來(lái)，交易多次出現(xiàn)異常，存在被人為操縱的跡象。例如：

1.萬(wàn)科A股股票自2015年11月27日收盤價(jià)14.26元漲至2015年12月3日收盤價(jià)19.15元，連續(xù)四個(gè)交易日累計(jì)漲幅34.29%，累計(jì)成交額293.28億元，其中12月1日和2日連續(xù)漲停，形成股價(jià)異常波動(dòng)。而安盛1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、廣鉅1號(hào)、泰信1號(hào)五支資產(chǎn)管理計(jì)劃在2015年11月30日至12月3日期間連續(xù)買入萬(wàn)科A股股票。

2.萬(wàn)科A股股票自2015年12月16日收盤價(jià)20.19元漲至2015年12月18日收盤價(jià)24.43元，連續(xù)兩個(gè)交易日漲停，累計(jì)漲幅21%，累計(jì)成交額109.15億元，形成股價(jià)異常波動(dòng)。而廣鉅2號(hào)、西部利得金裕1號(hào)、西部利得寶祿1號(hào)和泰信1號(hào)四支資產(chǎn)管理計(jì)劃在2015年12月17日至12月18日連續(xù)買入萬(wàn)科A股股票。

3.2016年7月5日，萬(wàn)科A復(fù)牌第二天，萬(wàn)科股票一直停留在跌停價(jià)19.79元，該日14點(diǎn)45分起，出現(xiàn)大量9999手和10000手買單申報(bào)，14點(diǎn)51分共出現(xiàn)23組8787手的賣單申報(bào)，兩者之間存在相互暗示的可能，而該日鉅盛華通過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃購(gòu)入萬(wàn)科A股7529萬(wàn)股股票。

（二）鉅盛華涉嫌利用九個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃拉高股價(jià)，為前海人壽輸送利益

九個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃在前海人壽之后購(gòu)入萬(wàn)科股票，平均持倉(cāng)股價(jià)19元左右，如加上融資成本，持倉(cāng)成本接近20元。鉅盛華涉嫌用九個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃拉高股價(jià)，涉嫌為前海人壽持有的萬(wàn)科A股維持浮盈，輸送利益。

(三)鉅盛華和九個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃未提示舉牌導(dǎo)致的股票鎖定風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致優(yōu)先級(jí)委托人受損

結(jié)構(gòu)化的資管計(jì)劃之預(yù)警、補(bǔ)倉(cāng)、平倉(cāng)機(jī)制的運(yùn)作程序均建立在持倉(cāng)股票具有流動(dòng)性可以隨時(shí)賣出的基礎(chǔ)上。九個(gè)資管計(jì)劃存續(xù)期為24-36個(gè)月，杠桿比例1：2；除2個(gè)資管計(jì)劃（75億資金）將于2018年12月到期外，其余7個(gè)資管計(jì)劃均于2017年11-12月到期。目前六個(gè)資管計(jì)劃已經(jīng)出現(xiàn)浮虧，一個(gè)資管計(jì)劃已接近平倉(cāng)線。根據(jù)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作管理暫行規(guī)定》，九個(gè)資管計(jì)劃到期后均需清盤，即使有新的資管計(jì)劃接盤，杠桿也必須從1：2降至1：1，鉅盛華及其所謂一致行動(dòng)人面臨降巨額資金缺口。同時(shí)，鉅盛華及其所謂一致行動(dòng)人每增持一筆萬(wàn)科股票，九個(gè)資管劃持有的萬(wàn)科A股均需相應(yīng)延長(zhǎng)鎖定12個(gè)月。九個(gè)資管計(jì)劃可能會(huì)面臨到期后，萬(wàn)科股票仍處于鎖定期，無(wú)法出售變現(xiàn)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。此外，鑒于股權(quán)之爭(zhēng)，多家投行已下調(diào)萬(wàn)科A的目標(biāo)價(jià)。如果萬(wàn)科A股股價(jià)達(dá)到各個(gè)資管計(jì)劃的預(yù)警線和平倉(cāng)線，在萬(wàn)科A股處于鎖定無(wú)法出售的情況下，資產(chǎn)管理人難以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制減倉(cāng)、平倉(cāng)止損，優(yōu)先級(jí)理財(cái)資金份額持有人將蒙受重大風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)此，本公司提請(qǐng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核查以下問(wèn)題：

1. 在萬(wàn)科A股中小股東流通盤面較小的情況下，鉅盛華明顯具有資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì)，極易利用其掌握的多個(gè)賬戶形成并實(shí)施市場(chǎng)操縱。需核查鉅盛華增持萬(wàn)科股份過(guò)程中連續(xù)交易、約定交易、尾市交易等證券市場(chǎng)操縱行為。特別是核查2016年7月5日14點(diǎn)45分起，出現(xiàn)大量9999手和10000手買單申報(bào)的IP地址，以及14點(diǎn)51分23組8787手的賣單申報(bào)的IP地址。如果來(lái)自鉅盛華及其一致行動(dòng)人，該行為違反12個(gè)月不得出售的承諾；如果來(lái)自其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人，需要調(diào)查其意圖，是否與鉅盛華存在一致行動(dòng)關(guān)系。

2.核查九個(gè)資管計(jì)劃之管理人和優(yōu)先級(jí)委托人是否事前知悉此次投資的萬(wàn)科A股股票將被鎖定12個(gè)月以上，存在無(wú)法減倉(cāng)平倉(cāng)導(dǎo)致優(yōu)先級(jí)委托人受損的風(fēng)險(xiǎn)；是否就此取得了全體委托人的同意。

綜上，公司懇請(qǐng)監(jiān)管部門核查以上問(wèn)題并回復(fù)公司。公司作為萬(wàn)科工會(huì)向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴鉅盛華及其一致行動(dòng)人在舉牌過(guò)程中存在違法行為的利害相關(guān)第三人，有義務(wù)將以上資料在訴訟時(shí)提交給法院。公司將依照有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

附件：

1.九個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃信息一覽表（截至2016年7月15日）

2.相關(guān)法規(guī)、文件清單

萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司

二O一六年七月十八日

附件一 九個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃信息

序號(hào) 資管計(jì)劃名稱 管理人 托管人 備案初始規(guī)模 購(gòu)買股票累計(jì)使用資金總額 持股數(shù)（股） 持股

股價(jià) 平倉(cāng)

股價(jià) 預(yù)警線注1 表決權(quán)歸屬 平倉(cāng)線 存續(xù)期 資管合同生效時(shí)間

1 安盛 1 號(hào)

資產(chǎn)管理計(jì)劃 南方資本管理有限公司 平安銀行股份有限公司 15億 14.9,469.97萬(wàn) 97,649,123 15.31 12.25 13.78 資管計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)表決權(quán)歸鉅盛華 計(jì)劃份額凈值0.8元 自優(yōu)先級(jí)委托資金劃入資管計(jì)劃托管賬戶當(dāng)日備案手續(xù)辦理完畢并獲得基金業(yè)協(xié)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起2年 2015.11.24

2 安盛 2 號(hào)

資產(chǎn)管理計(jì)劃 15億 149,469.54萬(wàn) 89,724,515 16.66 13.33 14.99

3 安盛 3號(hào)

資產(chǎn)管理計(jì)劃 15億 149,469.20萬(wàn) 84,540,563 17.68 14.14 15.91

4 廣鉅 1 號(hào)

資產(chǎn)管理計(jì)劃 廣發(fā)銀行股份有限公司 30億 299,953.33萬(wàn) 163,481,676 18.35 14.68 16.51 資管計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)表決權(quán)歸鉅盛華，鉅盛華已全部讓渡給前海人壽 自合同生效之日起至2年后的年度對(duì)日止 2015.11.26

5 廣鉅 2 號(hào)

資產(chǎn)管理計(jì)劃 30億 139,990.73萬(wàn) 63,465,898 22.06 17.65 19.85 資管計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)表決權(quán)歸鉅盛華，其中2,000,000股股份讓渡給前海人壽 2015.12.14

6 泰信價(jià)值 1 號(hào)特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 泰信基金管理有限公司 中國(guó) 民生銀行股份有限公司 37.5億 337,366.31萬(wàn)注2 166,662,583 20.24 16.19 18.22 資管計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)表決權(quán)歸鉅盛華 自合同生效之日起至2年后的年度對(duì)日止 2015.11.30

7 西部利得金裕 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 西部利得基金管理有限公司 中國(guó) 建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 45億 449,959.03萬(wàn) 225,494,379 19.95 15.96 17.96 資管計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)表決權(quán)歸鉅盛華，鉅盛華已全部讓渡給前海人壽 自資產(chǎn)管理計(jì)劃合同生效之日起36個(gè)月 2015.12.2

8 西部利得寶祿 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 30億 299,806.03萬(wàn) 156,350,691 19.18 15.34 17.26

9 東興信鑫 7 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 東興證券股份有限公司 中國(guó)民生銀行股份有限公司蘇州街支行 18.75億 181,476.62萬(wàn)注2 94,579,871 19.19 15.35 17.27 資管計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)表決權(quán)歸鉅盛華 自資管計(jì)劃合同生效之日起24個(gè)月 2015.12.10

合計(jì) 236.25億 2,156,960.76萬(wàn) 1,141,949,299 18.89注3 - - - - - -

注1：預(yù)警線按持股股價(jià)*0.9計(jì)算。

注2： 鉅盛華自2016年7月7月披露詳式權(quán)益變動(dòng)書(shū)之后，至7月15日，累計(jì)以泰信1號(hào)和東興信鑫 7 號(hào)2個(gè)計(jì)劃新增購(gòu)入萬(wàn)科A股股票44,109,192股，該等股票交易資金總額按7月11-15日平均交易價(jià)格18.13元/股計(jì)算合計(jì)耗資約79,987.33萬(wàn)元。

注3：9個(gè)資管計(jì)劃利率區(qū)間為6.5%-7.2%，購(gòu)入萬(wàn)科A股股票的總平均股價(jià)為18.89元/股，如按平均利率以及已存續(xù)期8個(gè)月計(jì)算，考慮融資成本后的平均股價(jià)約19.83元/股。

附件二 所涉及的法律法規(guī)及規(guī)范性文件清單

1. 《中華人民共和國(guó)公司法》

2. 《中華人民共和國(guó)證券法》

3. 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》

4. 《中華人民共和國(guó)合同法》

5. 《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》

6. 《上市公司收購(gòu)管理辦法》

7. 《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號(hào)——權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》

8. 《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基金管理公司及其子公司從事特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》

9. 《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)落實(shí)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)“八條底線”禁止行為細(xì)則》

10. 《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充通知》

11. 《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》

12. 《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》

13. 《關(guān)于繼續(xù)做好清理整頓違法從事證券業(yè)務(wù)活動(dòng)的通知》

14. 《關(guān)于規(guī)范證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)涉嫌配資的私募資管產(chǎn)品相關(guān)工作的通知》

15. 《關(guān)于審理場(chǎng)外股票融資合同糾紛案件的裁判指引》及說(shuō)明